别名采样算法

当我们得到一个概率分布，如何根据这个概率分布抽样是一个常见的问题。这篇文章将介绍alias method（别名采样），这种算法的运行时间复杂度为O(1)的，当然提前需要复杂度为O(n)的预处理。下面我将通过一个例子介绍别名采样算法。

问题背景

　　假设一共存在A，B，C，D四种情况，它们的概率分别为 0.3，0.1，0.1，0.5。如何实现按概率抽样呢？
　　比较常用的一种方法是生成一个数组：1，2，2，3，3，3，4，4，4，4，其中1对应A，2对应B，以此类推。然后随机在数组中抽取一个即可。这种方法简单易实现，但是这是仅仅有4种情况时。当情况变多，这种方法就会占用很大的空间了，所以并不适用于大规模的通用情况。
　　另外，可以根据它们的概率密度分布生成累积分布：0.3，0.4，0.5，1。然后生成一个0-1之间的随机数，看它落在哪个区间。然而，这时需要与临界点进行比较。我们知道，插入有序数列最好的时间复杂度为O(logn)，所以这种方法复杂度较大。
　　我们这篇文章提到的alias method可以实现以运行复杂度为O(1)的方式抽样。当然它需要预处理，预处理的时间复杂度为O(n),但是重复跑的时候，运行时间复杂度低才是重要的。

别名采样算法

　　下面介绍alias method的处理过程。
　　我们知道等概率分布抽样的时间复杂度为O(1)，考虑一种情况，如果A,B,C,D概率分布均为0.25，那我们随机生成1，2，3，4,抽中哪个就是哪个，复杂度自然为O(1)，这是等概率分布抽样的情况。
　　我们知道二项不等概率分布抽样的时间复杂度也为O(1)，如果只有两个变量，比如A,B概率分布为 0.2，0.8.那我们用累积分布的方法，小于0.2就是A, 大于就是B,只需比较一次，所以复杂度也是O(1)，这是二项分布抽样的情况。
　　alias method就是把这两种方法结合起来。
　　仍然以本文一开始提出的例子为例。原来的概率分布如下,我们用绿色代表A，蓝色代表B，紫色代表C，橙色代表D：

首先我们把原概率分布乘以N（为后面的拼接做准备）,这里是N=4。得到：1.2，0.4，0.4，2.0，如图所示。

　　我们把它拼成等概率分布和二项不等概率分布：

　　注意拼接的过程中，每一列最多有两种情况，这样才能让每一列都符合二项分布。
　　做完以上处理后，我们就可以开始抽样了。首先我们以等概率分布抽一列，然后生成一个0-1之间的随机数。
　　举例来说，例如我们首先抽中了第四列（概率为0.25）。然后在第四列中进行二项分布抽样，如果小于0.8，绿色，代表A，反之，就是橙色，代表D。这两个操作的复杂度均为O(1)，故总时间复杂度也为O(1)。
　　那么这样抽样是正确的吗？换句话说，在原概率分布中抽到A的概率是0.3，那使用alias方法抽到的概率还是0.3吗？
　　我们仍然以抽取A情况为例。原来抽中a的概率为0.3。运用alias method方法后，抽中a的概率为抽中第一列+抽中第四列且随机数小于0.2，算起来为0.25+ 0.25 * 0.2） = 0.3，完全一样。

参考文献

1， http://blog.csdn.net/sky_zhe/article/details/10051967
2， https://www.cnblogs.com/zqiguoshang/p/5885455.html